股指期货基差贴水(股指期货贴水和升水):(1)股指期货贴水。沪深300股指期货各合约贴水幅度为0.42点,中证500股指期货各合约贴水幅度为0.45点。(2)中证500股指期货平今仓基差贴水。沪深300指数期货各合约平今仓基差贴水幅度为0.68点,中证500股指期货各合约平今仓基差贴水幅度为0.55点。(3)基差:沪深300股指期货各合约贴水幅度(上证50股指期货):沪深300股指期货各合约平今仓基差贴水幅度为0.21点,中证500股指期货各合约贴水幅度为0.20点,中证500股指期货各合约贴水幅度为0.40点。(4)交割:股指期货交割方式包括现金交割、实物交割和现金交割。

股指期货交割对现货市场的影响

由于股指期货是以股票指数为标的的金融期货合约,所以其交割方式与现货市场联系紧密。股指期货交割的时候,期货交易双方对股指期货交割的方式和结算方式将有所不同。交割方式:现金交割方式的交割方式有实物交割、实物交割和现金交割两种。股指期货交割方式在交割结算价和最后结算价采用的不同,具体的计算方法如下:现金交割:以交割结算价为例,股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价;实物交割:指股指期货合约到期时,交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结到期未平仓合约的过程。实物交割方式一般采用实物交割方式,即到期时进行实物交割。股指期货交割的交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。交割地点:股指期货合约交割地点是交易所指定交割仓库。

(5)基差:基差计算方法:以某一合约的基差为例,假如沪深300指数期货每月的基差为349点,则该合约的基差为-34点,则基差为-349点,贴水为11点,则基差为-54点,出现的基差为-5点,则为基差为-348点。当某一期货合约在某一阶段性的升水(基差)较高时,基差就会上升,这种升水情况表明,投资者对该合约的看涨预期强烈,为了控制风险,对基差的进行调整,就需要对基差进行调整,使基差的回归能够得到保证。一般而言,基差升水和贴水之间会有一定的相关性。例如,某合约的价格为每股5元,投资者希望该合约价格低于5元,那么他就可以通过买入这个合约所付出的贴水来调整基差。这种调整一般用百分比来表示,用百分比表示,比如某合约的价格为6元,那么在收到该合约的同时,基差就变成了8元,在扣除交易费用的情况下,其基差为-20点。当某一期货合约的价格为6元,那么投资者就可以通过买入一份基差为0的期货合约来调整基差。

(6)套利:套利是指利用不同的qh品种的不同交割月份之间的价差进行套利,在期望套利目标价格偏离合理区间时获取收益。这种方法主要用于套利交易,主要在期货市场和现货市场进行交易。在同一交易所内不同交割月份之间的价差,由套利交易者和套利交易者共同决定,套利交易者不一定要承担这个价差的风险,因此在同一交易所内不同合约之间的价差就能产生一个套利的组合。