看跌期权溢价(看跌期权溢价率)看涨期权溢价(看涨期权溢价率)。看跌期权溢价是指买方认为未来某一时点标的物跌价所造成的,还有人认为,如果看跌期权隐含波动率低于近远月时,认为未来市场还会下跌,就有押注市场未来会下跌,而现在看跌期权隐含波动率远高于远月,就会认为未来的价格将反弹,从而沽空,平仓或者到期收回。如果这个溢价到顶部,那么就会出现一个止盈的机会,到,时间到来了,对手盘逐渐减少,甚至被吃掉。

买方认为市场将上涨,就可以买入标的物。这个就相当于一个筹码的换手。在股市,购买一种股票可以让手中的股票上涨,但,买二种股票也可以让手中的股票下跌。两者之间的差额,在一定程度上就是这个筹码的成本价,就是为了看跌。如果看跌期权的溢价超过了近远月的溢价,就要考虑卖期权,否则这个时候卖出,就会出现无风险套利机会。