美联储紧急降息非美大涨 做空欧元买入欧元牛市价差

其他投资 2022-08-02 18:18:34

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(I)、基本面摘要

▶全球肺炎加剧欧洲韩国伊朗新增确诊激增:截止到时间上周五晚,全球肺炎的累计确诊已经突破10万。韩国、欧洲意大利、法国、德国、西班牙,以及伊朗等国的新增确诊病例激增。教科文组织发布统计数据显示,截至3月4日,已有3大洲22个国家宣布或实施了停课措施,其中13个国家实施了全国范围的停课,还有9国实施了局部停课。全球目前已有超过2.9亿学生的学业因学校停课而受到影响,这一数字史无前例。

▶美联储紧急降息50基点:由于肺炎加剧,G7财长和央行行长3月3日召开紧急电话会议,美国财长努钦、美联储鲍威尔领导了此次会议。会议声明称G7财长与央行行长将密切关注传播及其对经济状况产生的影响。时间3月2日23时,美联储宣布紧急降息,基准利率下调50基点,超额准备金率(IOER)下调50基点至1.1%。这是自2008年金融危机以来首次在常规会议之外的降息决定。当天澳洲联储已经宣布了降息,周三加拿大央行也降息了50个基点。市场预计未来多央行可能迎来宽松潮。

▶OPEC谈崩油价一泻千里:布油上周五录得11年多最大单日跌幅。由于OPEC与间一项为期三年的减产协议以磋商破裂告终,莫斯科拒绝支持进一步减产以应对卫生事件的影响,作为回应OPEC决定取消对其自身产量的所有限制。该分歧引发对2014年油价崩盘噩梦重现的担忧,当时沙特和与从未参与限产协议的美国页岩油生产商争夺市场份额。

(II)、外汇期货与期权策略综述

▶卖出欧元兑美元2020年3月份到期期货合约(芝商所合约代码6EH0)。

▶买入行权价为1.1350,1.1450的欧元牛市价差组合(芝商所合约代码6EH0)。

(II-1)、期货市场头寸分析

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据美国商品期货委员会公布的2020/3/3期货市场头寸持仓报告显示,上周各货币的报告总持仓情况如下:欧元净多头变化4925万手,日元净空头变化9617万手,英镑净多头变化6032万手,澳元净多头变化8318万手,加元净空头变化318万手,瑞士法郎净空头变化9274万手,纽元净多头变化337万手,上周总持仓多空转换的货币有:英镑。除此之外,单向总持仓变动超过20%的货币有:日元,英镑,澳元,瑞士法郎。

(II-2)、本周外汇期货交易策略

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基本面上,上周主要受美联储突然降息的消息面冲击,欧元继续一路上行突破了之前的中期下行趋势线。然而,周五美国2月非农就业人口数据实际上表现优秀符合市场预期,为经济带来强劲提振,但美元并没有因此受到支撑,欧元延续涨势直接冲破1.130附近重要阻力位。但在新的一周里,市场有望恢复理智,重新考虑这一基本面。技术面上,美元指数连续下跌后指标进入极度超卖区域,多指标关键支撑位十分临近,虽然大势继续看空美元,但本周初欧元更可能呈现超买回落走势。综上,建议本周初选择短线卖出欧元,卖出点位1.1320,止损1.1360,止盈1.1270,及时移动止损保护盈利。

(II-3)、本周外汇期权交易策略

买入标的为6EH0的Friday Weekly Premium Quoted欧元牛市价差。

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美联储紧急降息非美大涨 做空欧元买入欧元牛市价差

上周美联储的突然降息使美元短线遭遇超跌,欧元继续向上猛攻。而在美联储激进行动后,本周欧洲央行的举措令市场更为关注。然而,短线内想要扭转欧元强劲上涨势头可能仍面临挑战,因为市场普遍认为,已然深入负值的利率限制了欧洲央行进一步降息空间。然而,由于短线美元超卖严重,前半周欧元回落调整可能性较大。综上,建议买入行权价为1.1350,1.1450的欧元牛市价差组合。

(III)、本周重要经济资料与事件汇总

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