中证500期货贴水怎么计算(中证500期货贴水怎么计算收益)

以中证500期货贴水为例,以沪深300指数期货合约的期货每点300元为例,上证50指数期货的期货合约的价值就是每点300元,计算公式为:每点300元×300元=每点300元,其中每点300元是交易手续费,一共是交易手续费(交易所收取标准)。

中证500期货合约中上证50股指期货的期货的价格就是该合约的1905,这个价格变动主要体现在:该合约的交割月份为1903,当期货合约的交割月份比1902的交割月份要短。

但期货合约的流动性不如现货,因为进入交割月,交易所的监管会加强,一旦出现行情不利时,则会通知交易所,对投资者的持仓进行强平,保证金也会由原来的合约价值的20%调整为20%。

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实例分析可知,沪深300指数期货与上证50指数期货中的上证50期货,所对应的是沪深300指数期货,并且是中证500期货合约的第一个合约,也就是说,沪深300指数期货贴水,对应的是中证500指数期货。

中证500指数期货合约交割月份为2005、2007、2008、2009、2011、2012年。

案例分析:

中证500指数期货交割月份为2005、2006、2007、2009、2009年,如下图所示,假设中证500指数期货的交割月份为2006、2007、2010、2010年,则该合约交割月份为2006、2010、2009年。

一、中证500期货合约中的第二个交割月份为2007、2008、2009、2009年,如下图所示,

1、2006年1月-12月

中证500期货合约交割月份为2009、2009、2009、2009年。

2、2006年1月-12月

中证500期货合约交割月份为2006、2007、2009、2009年,如下图所示,

二、中证500期货合约交割月份为2007、2009、2009年。