股指期货算术平均价(股指期货的理论价格计算),股指期货算术平均价(股指期货的理论价格计算)。

截止目前,IF150约的最新结算价为28.6点,但如果我们在前面的期货价格图上看到该合约的最新结算价为30元每股,那么我们就会进行股指期货计算。那么股指期货与股指期货之间的差异是什么呢?

股指期货的历史统计数据

如上图所示,沪深300股指期货的价格在2009年12月12日~2010年2月10日的走势图中,有一天IF150约的结算价为38.5点,从该合约前一交易日的收盘价到当日开盘价之间的关系,可以看出在2009年12月13日的这一天的收盘价是高于38.5点的。在2010年12月13日的收盘价是高于38.5点的,表明当日该合约已经是高估,但是股指期货的价格已经为高,应该进行卖出做空。

那么当股指期货的价格为37.8点,每10手合约的价值为300元,这时候,交易所会规定股指期货的保证金为合约价值的5%,即只要期货价格低于38.5点,那么交易所就会强制平仓,这也是一种保护措施。

当股指期货的价格为35.5点,每10手合约的价值为50元,这时候期货交易所就会要求股指期货的保证金率要求为5%,即只要期货价格低于35.5点,那么交易所就会强制平仓,相当于股指期货的按照一定的比例将亏损的资金强行平仓。