本周三期货交割(周五晚有期货交易)数据更新:本周,国债期货所有合约均以涨跌幅加权计算,主力合约IRR分别为2.41%,0.66%,1.01%,1.01%,空头前20名分别是:TF1412合约、TS1513合约、TS1512合约、TS1512合约、TS1512合约、TS1513合约、TS1512合约。

本周国内国债期货市场保持强势,上周多空双方均以净多持仓为主,对期债市场交投也是平稳。

上周多空双方均以净多持仓为主,其中TF1512持仓增加2.09万手至9.8万手,TS1512持仓增加1.93万手至4.1万手。由于国债期货涨幅相对较小,本周多空双方均以净多持仓为主。

本周国内利率债市场整体维持震荡上行走势,其中,利率债整体波动幅度相对较小,其中3月、5月、6月、9月、10月分别多头持仓增长幅度分别为3.44%、2.12%、0.29%、0.59%,而5月、6月分别多头持仓大幅增加3.09万手、0.87万手、0.41万手。

本周期限债市场利率债整体保持震荡上行走势,其中3月、5月及9月持仓均有所增加。其中,3月、5月、6月、10月持仓分别增加1.16万手、0.43万手、0.27万手,9月、10月持仓均有所减少。本周期限债、10年期国债期货持仓分别增加3.53万手、2.27万手、3.58万手,9月、10月、10月持仓均有不同程度增加。

本周可转债市场整体维持平稳,其中国债期货主力合约多头持仓增加,但持仓增幅较大,10年期国债期货主力合约前20席位净多持仓增幅为0.75%。从基本面来看,10月部分机构配置的企业债券和中资企业债合计增持187.69万手。随着国债发行规模的增加,国债期货市场中长期投资者对国债期货的信心有所提高,对国债期货后市的投资价值也有所提升。