国债期货集体收跌(国债期货全线收跌)

今年3月,国家开发银行发布《关于开展国债期货市场建设的意见》,将重点推进国债期货市场建设。通过本次会议的交流,业内人士认为,中国已进入国债期货市场的第七个五年,国债期货市场经过多次全方位的准备工作,迈向一个新的阶段。而2014年6月的国债期货,让全球投资者产生了更多的需求,国际市场上有很多人认为该品种将开启下跌趋势,但事实上,在年初后国债期货价格从2月中旬高点下来之后,并没有因此结束下行趋势。

国债期货的走低,将对国债现货市场造成一定的影响。分析人士认为,从货币政策来看,国内方面,央行定向降准降息,此次降准属于定向降准,旨在向金融机构提供更多流动性,减轻企业经营困难。另外,降准本身还有助于降低市场的融资成本,降低企业融资成本,进而提振市场信心。对于股市来说,国债期货已然与股票市场高度相关。

在上周五,国债期货市场全线收跌,TF1409合约收盘报104.500元,跌幅0.38%。成交836手,持仓228手,增加809手,成交量1523手,增加609手,持仓量减少8手至7017手。

从具体品种来看,6月合约与1409合约之间的价差为-0.78元/盎司,价差为3.23元/盎司,价差较高。国债期货1409合约与1409合约之间的价差为-3.42元/盎司,价差较高。从两者品种的走势来看,价差是呈现出同步走扩的走势。从持仓看,7月合约与1409合约之间的持仓量在2015年12月为正,显示国债期货市场多头意愿不强。

从需求方面来看,近期国债期货成交活跃,目前银行间市场交易活跃,隔夜回购利率接近7天逆回购利率,跨季资金需求较高,为市场提供了流动性支持。从二级市场来看,10年期国债期货当日成交量为44万手,相比于昨日的48万手提升了21万手,增幅为20.2%。