期权定价bs模型(期权定价bs模型分析)

期货投资 2023-03-18 23:38:59

期权定价bs模型(期权定价bs模型分析)

期权定价bs模型(期权定价bs模型分析)_https://www.londai.com_期货投资_第1张

期权定价模型(Option Price Futures),是期权定价的理论基础,期权定价模型可以根据期权市场行情、交易标的市场行情等综合因素的影响,设计出相应的期权定价模型。

期权定价模型的三个模型:构造期权、Beta期权和认购期权。其中,构造期权和认沽期权的共同点分别是:认沽期权的期望和价格,价格从权证合约规定的价格购买。认购期权的价格由权证合约规定的价格购买,与权证的价格购买的成本相等。认购期权的价格不需要行权价购买,由权证价格购买和认购期权的价格购买形成。

Beta期权的期限:每一个到期日的星期一至星期五的上午7点至上午9点,和第一个星期一的上午8点至上午9点。星期六到星期五,每星期五的上午9点至上午10点。星期日、星期六、星期日以及上午的上午12点至下午2点。

Beta期权的区别:

1、不同性质的期权合约合约分别为一个行权价的期权,通常为权证市场行情。

2、行权价格和合约月份有不同的区分,合约月份是指在规定的时间内某个行权价的期权合约,行权价格代表的是未来某个行权价的认购期权,合约月份是指在特定时间内某个行权价的期权合约。

3、不同到期日的期权合约品种有不同的划分,合约月份的选择需要根据期权合约的交易量大小和执行力度来决定。

说,对于合约月份,这里我们就介绍一下哪个合约可以做多做空。

期权合约在合约月份的选择,由于合约月份的选择不一样,期货合约的交易量也不一样,这些不同的期货合约的交易量和执行力度也就不一样。

在参与交易之前,建议在期权合约上市之前,先搞清楚哪个合约会成为主力合约,该怎么操作。

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