上证50股指期货

上证50股指期货走势略好于上证50股指期货 上证50股指期货观点:IF升水走高

(1)IF、IH、IC当月基差收于-21.65点、0.063点、26.00点,较上一交易日变化8.87点、8.45点、61.94点;

(2)IF、IH、IC跨期价差(当月-次月)收于21.9点、33.6点、10.7点,较上一交易日变化-5.8点、-5.8点、61.8点;

(3)IF、IH、IC持仓分别变化2247手、-4246手、9218手;

(4)沪股通净流入54.25亿,深股通净流入13.38亿。

逻辑:昨日A股大幅收涨,但受益于成交量萎缩,中小创受强势美元影响大幅上行。具体而言,一是市场对中国首次提出“鼓励外资配置A股”有信心;二是杠杆资金持续流入;三是IF、IH、IC持仓分别变化-454手、-29手、-1276手。

昨日IF、IH合约总持仓增加,其中IH合约总持仓上升,IF多头增仓104手,空头增仓10手,市场人气偏强。

截至收盘,IF、IH主力合约总持仓增幅分别为886手、56手,IC多头增仓631手,空头增仓822手,市场人气略增。

金融期货走势偏强 股指期货交易策略关注本月第一个交易日

股指期货行情 股指期货行情偏多

操作建议:股指多单持有

风险因子:1)美国非农;2)局会议;3)中美关系

国债期货:趋势:我们对市场的判断,目前仍是个股推荐的期货品种。股指期货已经从前

两年的疲弱逐步转为市场对明年的乐观。而市场已经进入第三年的中期反弹,且当时市场依然看好中国经济的

表现,认为股市上涨的逻辑未发生改变。因此我们在操作中,建议观望,等待“五一”

假期过后,市场将进入一个相对乐观的中期反弹。股指期货行情偏多 股指期货交易策略关注本月第一个交易日

股指期货交易策略:多单持有

股指期货观点:短线小幅调整,中线或震荡整理

(1)IF、IH、IC当月基差收于4.78点、18.18点、0.63点,较上一交易

日变化-3.78点、-0.54点、-0.63点;

(2)IF、IH、IC跨期价差(当月-次月)收于0.7点、3.2点、62.4点,较

上一交易日变化-0.6点、0.2点、-0.5点;

(3)IF、IH、IC持仓分别变化634手、265手、136手;

(4)沪股通净流入3.59亿,深股通净流出2.85亿。

(5)中国4月PMI为51.7,好于预期。

逻辑:昨日A股早盘高开,午后在持续下行后弱势震荡,盘面上指数再度探底。昨

上证50股指期货合约

上证50股指期货走势比较抗跌,在下跌过程中每次下跌到500点,都出现反弹行情,最近一直在阳线实体上穿阳线,每次反弹阳线,就形成了单边上行的走势。我们来分析下反弹阳线的技术意义:

1.反弹阳线,看起来反弹阳线非常关键。一般在大幅下跌之后的盘整,会有一些反弹的阳线,在反弹当中,往往会在最后几根小阴线形成了反弹阳线。这根反弹阳线的出现,是上证50指数的反弹阳线,所以它的反弹阳线要点:

2.二次探底,这种阴线要比二次探底的阴线要更加重要。如果二次探底的阴线,就是小阴线,往往会因为短期的下跌被买盘大举追捧,因此,再一次探底阳线,形成的反弹阳线,就是主力做多的重要信号,是我们多单的最佳策略。

3.第三天跳空低开,这种跳空低开,可以说是为了防止探底阳线的开盘价高,所以主力做空的目的,是要将前一天的跳空阳线,逐步抬高,从而达到其目的。

上面就是有关K线图解的介绍,希望对股指期货的投资者能够有所帮助。如果大家还想要学其他的内容,请继续关注本栏目的更新。

上证50etf走势

上证50股指期货走势强于沪深300指数,进入9月份行情,整体股指期货小幅上涨,最多可涨幅达50%,多头势头良好,继续走强。截至9月7日收盘,上证50指数涨1.49%,上证50指数涨0.24%,中证500指数涨0.39%,中证1000指数涨0.57%,上证50指数涨0.39%。

10月29日的交割日是11月1日,个人投资者可以进行最后交易,投资者必须在交割日前平仓,否则就会制平仓。截至9月8日收盘,IH1802报3223.6点,涨1.30%;IC1802报3192.8点,涨0.93%。

分析人士认为,三大期指呈现低位震荡态势,期现价差结构基本一致,市场表现比较抗跌。在流动性宽松的大环境下,上证50股指期货涨幅靠前,而中小创板块表现相对落后。流动性宽松及期指波动相对较大也是支撑沪深300指数表现最好的因素。

IF和IH主力合约呈现区间窄幅震荡走势,基差方面,IF和IH主力合约由于合约上证50指数权重较多,IC主力合约表现较为抗跌,而IF主力合约次之,而IC主力合约表现最弱。

IC和IH主力合约价差方面,由于主力合约升水不断收敛,IC主力合约由于缺少套保,贴水幅度有所收窄,但在交割前期货价格收敛,但升水幅度仍小于IH主力合约,使得IH次主力合约基差较低,IH合约较现货贴水幅度显著收窄。

IF和IC主力合约价差方面,IF主力合约升水,IH主力合约升水,IC合约贴水。IF合约贴水大幅收窄,显示IC仍是处于上涨周期中,IH合约正处于上升周期,IF合约也出现贴水收敛的格局。

7月19日,经历大起大落,IF主力合约收盘下跌0.9%,IH主力合约下跌0.7%,IC主力合约下跌0.56%。当天,期现价差由升水转为平水,IC、IH主力合约继续回落。

当天三大期指成交量、持仓量均出现下滑。IF成交量从二零零四年上市初的日均4852手下降到二零零六年的2830手,持仓量从三月份的1431手下降到上周五的1172手;IC成交量从二零零六年上市初的日均2252手下降到上周五的13102手,持仓量从四月份的3374手下降到上周五的2884手。三大期指总成交量从二零零六年上市初的日均40623手下跌到上周五的15511手,持仓量从二零零六年上市初的14825手下降到上周五的10865手,持仓量从四月份的58506手下降到上周五的10494手。

主力持仓量上,前20席位中,多空双方各有2个席位,空头力度较大。其中,广发期货席位和中信期货席位分别减持多单898手和222手,净空单增加至753手和1281手。永安期货席位、华泰期货席位、南华期货席位和国投安信期货席位分别增持空单582手、431手和216手,净空单增加至47手和14手。中信建投期货席位、浙商期货席位、鲁证期货席位和瑞达期货席位也分别增持空单1091手、156手和