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市场走势回顾:周一A股再度大涨,强势反弹,两市大盘午后一度收复昨日涨幅,随后开始震荡回落,期指收盘各合约当日全部收涨,各合约全部收跌,中证500期指主力合约涨0.66%,贴水幅度超过500点,基差贴水幅度亦超过100点。IH主力合约全日小幅收涨,其中主力合约IF1512增仓1058手,IH1512增仓8,IC1512增仓793手。

周二大盘延续上涨行情,A股全天涨逾3%,权重股全面发力,各板块个股早盘涨幅居前,午后三大股指小幅回落,沪深两市超4000只个股涨停。行业板块方面,以房地产、银行、煤炭为首的金融板块冲高回落,仅有银行板块逆势上涨。

资金流向方面,今日余额为1846.75亿元,连续三日小幅流出。其中,沪市净流入7.85亿元,深市净流出10.73亿元,创3月8日以来最长连续净流入,深市净流出179.69亿元。

主力持仓方面,有一只沪股通持仓中出现多空双减,该股上周五减仓2000手,减仓202手,上周五增仓272手。从盘面上看,一方面受A股走势疲软,上证50指数震荡走低,多空主力持仓持续减仓,目前净空持仓降至2974手,减仓幅度较大。另一方面,从资金流向上看,多空双方均减仓,但减仓幅度有限,且空头减仓数量均不多,表明主力资金对后市较为谨慎。

期指持仓:IF持仓总量减少3816手至24439手,IH持仓总量增加1093手至24585手,IC持仓总量减少207手至49235手。

综合分析:

周二IF合约前20名多头席位增持5429手,空头席位增持171手,多头占据优势,期指成交和持仓也有所增加。IF1608合约前20名多头席位增持4116手,空头主力席位减持381手,多空双方均加仓。IH1608合约前20名多头席位减持13,空头主力席位减持351手,多空双方均减仓,空头减仓幅度大于多头,导致期指总持仓量下滑。IC1608合约前20名多头席位增持729手,空头主力席位减持246手,空头占据优势。从多空持仓变动来看,主力资金依然谨慎。

外盘走势:洲际交易所(ICE)期指周一收低,受英镑及科技股反弹影响。美元指数上扬,因一连串数据显示全球第二大经济体经济势头放缓。

消息方面: 4月22日,中国央行公布2018年4月和2019年4月中国货币政策执行报告。报告显示,2018年4月中国城镇固定资产投资增速降至5.8%,连续第2个月回落。3月,中国制造业投资同比增长10.7%,增速比1-2月份回落0.5个百分点,比1-2月份回落0.7个百分点。国家统计局公布数据显示,2018年4月中国制造业PMI为50.5%,创2012年9月份以来新低。从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数为53.4%