中证指数500期货合约指数(中证指数500股指期货)的市场交易行为。

具体来说,中证500股指期货合约是沪深300指数期货合约的升级版,根据合约标的的指数构建,以及股指期货合约挂钩的金融期货合约的交易行为,目的是为了在一个或者两个以上的期货合约中分别建立一个一个反映沪深300指数的指数,那么,中证500股指期货的合约标的就是沪深300指数。

中证500股指期货合约中交易品种为上证50指数,每个合约代表的指数点位分别是沪深300指数中,交易单位为1000,最小变动价位为0.01点,涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%。中证500股指期货合约中,当月、下季、随后两个季月的合约月份,交易单位为100,交割月份一般为1~12月,交割品级为IF。

上述表格中有两个按交割月确定交割月份的合约,只是与相关合约不一致。比如中证500股指期货非交割月的合约,就属于沪深300。也有研究认为,在中证500股指期货非交割月中,中证500股指期货对沪深300股指期货的影响很大,可以证明中证500股指期货的影响更大。

另外,中证500股指期货的保证金比例也有一定的规定,也是与股指期货相同的。中证500股指期货合约保证金比例为9%,所以,中证500股指期货保证金比例约为10%,中证500股指期货保证金比例约为9%。