股指期货贴水率怎么算(股指期货贴水成本)

期货合约月份1、3、5、7、9、12月

投资者可以根据对合约到期日的统计,来计算股指期货每个合约的到期时间。

股指期货与股指期货的关联原因有哪些?

IF期货的标的物是沪深300指数,它也是上海证券交易所上市的期货合约,是由中证指数有限公司推出的指数期货合约。

股指期货是在中国金融期货交易所进行的交易,具有杠杆性,投资者可以选择在开户后进行股指期货交易,从而规避股指的波动风险。

目前,股指期货的投资者人数为7000多名,其中大部分为证券公司,另外有一些是期货公司,目前仅有2家期货公司在申请股指期货开户。

股指期货的合约月份是指当月、下月及随后两个季月,到期日都是合约到期日。到期的合约月份的不同,投资者可以选择任意月份进行交割。另外,有些是进入交割月的月份,比如6月的IF、IH、IC三个合约,它们在交割月就会到期。

股指期货持仓量=持仓量*合约乘数*交割结算价

股指期货对交易量的影响在于它是一手股指期货合约,在交割月份的时候,股指期货的持仓量也会发生变化。例如,现在股指期货的持仓量是1万手,那么股指期货的持仓量是1万手,而每个合约月的持仓量就是10万手,所以在6月的时候股指期货的持仓量是1万手,但6月的时候它的持仓量是1万手,因为在6月底之前的四个合约都会到期。

股指期货的交割结算价,是每个期货合约最后一小时的加权平均价,一般情况下股指期货的交割结算价是股指期货最后交易日的加权平均价。

沪深300股指期货上市首日,IF的保证金比例是15%,IH的保证金比例是10%,IC的保证金比例是10%,IF的保证金比例是12%,这些都是在股指期货中的交易中才有可能发生的。而在6月股指期货上市首日,IC的保证金比例是12%,IH的保证金比例是10%,IC的保证金比例是12%,那么在6月底前的四个合约中,IH的保证金比例是11%,IF的保证金比例是12%,IC的保证金比例是10%,而现在IC的保证金比例是10%,所以在6月底前的四个合约中,IH的保证金比例是11%,IC的保证金比例是12%,而现在IC的保证金比例是12%,因此IH的保证金比例是11%。

除此之外,除了在合约月份之外,还有一些合约月份也会遇到合约的到期交割日,这时候,IH的IF的保证金比例会受到影响。比如沪深300指数期货的开仓比例是10%,而其他的合约,如中金所的股指期货合约是10%,所以在6月底前的四个合约中,IH的保证金比例是11%,而在6月底前的五个合约中,IC的保证金比例是11%,所以在6月底前的四个合约中,IC的保证金比例是11%。

三、结算价是指某一期货合约在某一交易日收盘前第五个交易日的加权平均价。结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和制订下一交易日涨跌停板额的依据。