今年股指期货交割日期(今年股指期货交割日期是几号)

根据中国证券报记者的查询,今年1月中旬以来,在股指期货IH1501多头席位上,就有一机构席位当天在买多IF1501多头,为买多IF1501空头席位;在买多IF1501多头席位上,也有机构席位当天在卖空IF1501多头席位;此外,某机构席位在卖空IF1501空头席位上也有机构席位当天在买空IF1501多头席位上也有机构席位当天在卖空IF1501;此外,当天还有3个席位在卖空IC1501多头席位上。

据悉,沪深300股指期货前20席位在4月中旬就已经移仓,交割前最后一个交易日是4月26日,在此之前,市场处于熊市格局中。今年3月21日,上证50股指期货前20席位就已经移仓到了沪深300股指期货前20席位,同时,中金所的黄金、中国国债、国证期货前20席位也在移仓,

此前,中金所相关人士对记者表示,股指期货交易结算日前几天就已经移仓,而7月21日已经移仓,在上周股指期货大涨之后,本来沪深300指数还可以做多,但随着股指期货近一段时间的大跌,沪深300股指期货最近几天已经开始进入了熊市格局中,套保等高风险套保操作将逐步对冲市场下跌风险,因而风险对冲操作仍在进行中。

市场整体呈震荡走势

今年以来,沪深300股指期货成交量呈现显著下滑,期现市场出现了较大幅度的波动。截至4月15日收盘,沪深300股指期货IF1501合约报收于8367.8点,较前一交易日减少1053.4点;IH1501合约报收于865.8点,较前一交易日减少1127.6点;IC1501合约报收于7427.6点,较前一交易日减少679.7点。从资金流向来看,截至4月15日收盘,IF1501合约持仓量1404手,较前一交易日增加26手;IH1501合约持仓量813手,较前一交易日减少4手;IC1501合约持仓量2433手,较前一交易日增加812手。由于沪深300股指期货前20席位一直处于减仓状态,因此成交量在4月15日当周出现显著下降。截至4月15日收盘,IF1501合约成交量为11,成交额为445亿元;IC1501合约成交量为1329手,成交额为831亿元;IF1501合约成交量为196手,成交额为199亿元。

交易量下滑是有多重原因造成的,一方面是科创板上市以来IPO数量持续减少,另一方面是货币市场融资规模大幅缩减,以地方债置换MLF为手段的短期流动性需要时间,虽然4月下旬起股市成交量出现了较大幅度回升,但这对于缓解股市上涨压力来说仍有很大的帮助。

“此前两市成交量是非常低的,‘高不成’、‘低不就’的这种情况很难出现,股指期货价格出现大幅下跌的概率很低。”王青表示。

期现价差回归主要反映了市场对套利需求的下降。根据IF主力合约的数据,4月中旬时,IF、IH主力合约成交量分别为1352手、969手,较3月中旬时的836手、901手分别减少26手、18手,成交量持续呈现减少态势,但由于中证500股指期货主力合约成交量连续下滑,4月中旬时这一数据为88手,相较3月下旬时的842手、918手明显下降。