外汇期权买入(外汇期货外汇期权),行权后到期的外汇期权合约价值为100万元。

(一)外汇期权的发行

外汇期权在外汇期货期权交易中的主要作用:

外汇期权的发行是指一种期权合约与期权合约相抵消的衍生金融工具,通常用于金融市场的大宗交易。外汇期权交易的总成交量又可分为外汇期权与外汇期货期权的两大类。外汇期权的交易量根据不同的期权合约的月份、交易量及市场供求等因素的不同,分为不同的种类:

1、外汇期权交易的种类。一般而言,外汇期权的交易与其他期权交易一样,都是在一定的期权市场内,对期权合约在进行期权交易时的行权价格,以及到期的时间进行行权的行为。

2、外汇期权的交易对象。外汇期权交易的交易对象以外汇货币对的汇率为交易标的,在期权交易中的交易对象也以外汇货币对的汇率为交易标的。

3、外汇期权交易的数量。外汇期权交易,是指一种在一定的期权交易场所内,对期权交易的交易。外汇期权交易的种类分为外汇期权与外汇期货期权。外汇期权交易的数量根据不同的期权合约的种类,分为不同的种类:

外汇期权交易的数量:外汇期权交易的数量=外汇期权交易数量/外汇期货合约数量

外汇期权的数量:外汇期权交易的数量=外汇期权交易数量*期权合约数量*执行时汇率的汇率