300股指期权交割日(股指期货期权交割日):2015年4月26日~2015年6月18日(含)

行权(履约):2015年6月1日~2015年6月19日(含)

结算:2015年6月21日~2015年6月22日(含)

平仓:2015年6月21日~2015年6月22日(含)

交割:2015年6月22日~2015年6月22日(含)

结算:2015年6月21日~2015年6月23日(含)

交易:2015年6月24日~2015年6月26日(含)

注:2015年6月24日(含),期权作为保证金制度的当日起可以买卖期权合约,其次由期货公司代为交易,一般当日收盘结算时也是在结算日收盘后进行结算。

期权交割日:2015年6月24日~2015年6月28日(含)

交割:2015年6月28日~2015年6月30日(含)

目标:执行2014年的现货月合约,在6月28日(含)到最后一个交易日前会有选择权进行交割,当时收盘时间也是7~9个交易日,这就属于期权合约的配对日。

2、期权结算价是期权买方行权与卖方履约的价格,即期权买方盈利或亏损的盈亏在期权买方盈利或亏损的盈亏之和,以及期权卖方盈利的价格。

3、期权价格和波动率的计算方法有非线性简化的,期权是非线性简化的,即期权的买方收益取决于期权价格的变化,在其预期波动率变化较大时,期权买方亏损的可能性也会增加。

4、行权价格、到期日、交易单位和实值期权合约的到期月份、行权价格与标的证券交割日、到期日等的比例应该是相同的。

5、期权履约价格等于标的证券价格、到期日附近的日历天、实值期权到期日附近的日历天数,由于期权到期日的天数较短,投资者更容易了解和预测到期日的投资效果。