期指持仓一览表(中金期指持仓)

期指观点:

IF持仓续增,多方仍增仓

(1)IF、IH、IC当月基差收于-10.80点、31.33点、24.48点,较上一交易日变动-13.60点、-2.70点、

-2.04点; (2)IF、IH、IC跨期价差(当月-次月)收于20.4点、44.2点、32.6点,较上一交易日变化-0.7点、-1.7点、-0.6点;

(3)IF、IH、IC持仓分别变化205手、1413手、2859手;

(4)沪股通净流入3.82亿,深股通净流出40.88亿。

(5)IF、IH持仓分别变化-665手、-731手。

逻辑:周三,在社保基金增持359手后,市场量能有了一定程度的回升,成交额有所增加,但

资金仍较为谨慎,期指持仓继续保持平稳。而昨日早盘期价小幅下跌,因此在买

卖期权的情绪下,市场在平仓待反弹。从主力持仓来看,期指持仓呈现增仓,IF合约持仓呈现多减空增格局,

但由于指数成分股的差异,IH持仓并没有明显增加,期指增仓相对较多,IH、IC以及

IF合约多空变动分别为-214手、-36手、-29手;

(6)昨日央行开展1000亿元7日逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期。

逻辑:昨日,A股低开,早盘小幅高开,午后由于盘面大幅下挫,同时

同时午后市场出现了一定的反弹,不过资金情绪也不在乐观,且中美之间

磋商结果也有一定的差距,因此,在有色板块上也难有共振,同时昨日隐

仓大幅增加,因此,期指维持弱势格局,但中线上随着基本面的逐渐转好,

或许并不具备持续性的上涨条件,因此,预计短线维持震荡。