国债期货套期保值的基本原理是什么?

在国债期货套期保值操作中，投资者会根据现货头寸反向建立期货头寸，其目的是使得期货和现货的组合头寸风险尽量呈现中性。如此操作的原因主要在于：一是期货和标的现货价格之间会存在较强的相关关系;二是随着期货合约到期日的临近，现货市场与期货市场价格趋向一致。

举个例子：

假设某债券投资机构的基金经理持有一个市值为10亿元的债券组合，久期为12.8（久期：是以未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限，然后进行求和，以这个总和除以债券各期现金流折现之和得到的数值就是久期。概括来说，就是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值。），为了防止未来债券利率将会上升导致债券市值缩水，基金经理希望通过卖出国债期货进行套期保值。

案例中提到的久期12.8的含义是，利率每上升0.01%，那么债券组合价值将会变化10亿元×12.8×0.01%＝128万元。假设TF1509合约，报价110，久期6.4，利率每上升0.01%，1份国债期货空头将盈利110万元×6.4×0.01%=704（元），可以卖出128万元/704元＝1818份国债期货进行套期保值。

国债期货套期保值的基本原理是什么?