上证期指交割日(沪指期货交割日)是指某一期货合约规定进行实物交割的具体的最后一天,该期货合约可以在交割日进行结算。若在最后交易日收盘前未平仓,则可以顺延,直至交割日。

结算所对买卖双方的交割货款收取一定比例的履约保证金,一般在合约月份的15日(含15日)之前,都会对交易保证金进行调整。如沪深300股指期货合约的收取标准为成交金额的万分之0.23,该比例通常在15日的交易中都会被调整为10%。

买卖双方进行实物交割,且买卖双方在最后结算日后未平仓合约的话,需要支付的保证金将被重新收取,即买入的保证金=(卖出的保证金+买入的保证金+买入的保证金)*合约数量*合约比例。

交割单位为每手10000股,交割单位为每一仓单300吨。以沪深300指数期货为例,假设你买入一手沪深300指数期货,那么每手300吨沪深300指数期货,我们需要缴纳300万的资金作为保证金。

另外,上证50股指期货的交割日为交割月份前一个月的第13个交易日,到期日为5月17日,也就是到5月18日。从上图中我们可以看到,沪深300指数期货的最后交割日是5月22日,所以说从买入一手上证50股指期货,我们需要缴纳的保证金=(5100*300)*15%=7210万。

(2)买卖双方进行实物交割的货物数量:在最后交割日的交割日为5月22日,也就是5月22日的交易时间段,而在最后交割日的交割日为5月21日。

(3)持有到期的合约:买方想在最后交割日卖掉这只股票,必须持有到期才能卖掉。

(4)到期时间:买方要把他持有的合约交付给卖方,比如A公司在B公司规定的时间内B公司无法卖出。在进入交割月后,市场上要卖的就只有卖的合约。

(5)交割月份:在最后交割日的交割日为交割月前一月的最后一个交易日,而在最后交割日为最后的交易日的交易时间段内该合约的成交量应为正数,则该合约的成交量为零,则该合约的交割结算价为开仓成交价。