期货期权对期货的影响因素(期货对市场的影响):期货期权对期货市场的影响

1、风险对冲。期货对市场风险的管理,使风险的中性在全市场范围。

2、期货价格对期权的对冲。期权对市场风险的压力在现货市场,导致期权头寸的敞口、持有期权头寸的亏损和持有期权头寸的盈利状况不同。因此,期权对市场风险的中性敞口,可以在期货市场体现。

3、期权对冲的多样化。期权对冲的个性化设计,使得市场风险偏好在期货市场中发挥作用。因此,交易所可以根据期权特点,利用期权合约的上市、上市运行和调整不同的市场风险敞口,满足投资者多元化、个性化风险管理的需要。

5、杠杆交易。利用期货市场的杠杆,可以提高投资者的风险管理水平,促进投资者在期货市场上风险的有效管理,提高期货市场的运行效率。

合约:沪深300股指期货合约

公式:期货价格=期权价格*交易单位*保证金率。

假设我们按照期权价格为标的的期货合约举例,我们假定期权的价格为300元/点,假设他现在的价格为5000元,假设他现在的价格为5000元,我们开仓一手一手期权合约。

假如他现在的价格为50元/点,那么他需要持有1手,我们就需要持有10000元的期权合约( 买入一手期货合约,开仓一手期权合约)。

公式:

假设在期权买入的同时卖出一手虚值看跌期权。

通过上面的例子可以看出,期权的行权价都是是200元/点,那么交易中买入一个虚值看跌期权的保证金率是4000元/点。

期货是保证金交易,期权是可以行权的。在交易中,即使你买1手合约,在价格跌至期货价格2250元时,你可以继续持有1手看跌期权。如果你卖出1手期货合约,在价格上下跌至期权价格1050元时,你还可以继续持有1手期货合约。