etf与股指期货关联度较高

股指期货IF和IC均超过80%,IC强于沪深300。IF与IF相对,IC强于IH。从持仓情况看,IF和IH多空持仓均维持净空状态,IC空头仓位略大于多头,而IF相对略显增仓。从净持仓结构看,三大期指呈现出多头增仓、空头减仓的态势,其中IF净空持仓从8月20日的52万手下降到9月25日的54万手,IH净空持仓从8月20日的1万吨增加到9月26日的78万手。IC净空持仓从9月20日的15万手增加到9月27日的10万手,IF净空持仓从8月27日的100万手增加到9月27日的8万手。

昨日IF指数高开高走,收报3824点,较前一交易日结算价上涨6点,成交12574手,持仓量增加2968手至57562手。IH总持仓量上升至11907手,较前一交易日结算价上涨4点,成交量增加1422手至40629手。IC总持仓量上升至9648手,较前一交易日结算价上涨8点,成交量增加2584手至67816手。

期现价差方面,IF与IH主力合约价差有所走缩。IC主力合约价差由升水转为升水6点,IC主力合约价差由降转升。目前IC主力合约升水34.5点,IH主力合约升水15点,IC主力合约贴水幅度有所收窄。

消息面:1、部份金融机构、证监会等十二部门,经批准,对各类证券公司、基金管理公司、保险机构等进行了分支机构的现场检查,目前有部分机构已收到了监管函。2、证监会新闻发言人、证监会新闻发言人、证监会[微博]新闻发言人刘鹤表示,证监会将继续开展对各类期货公司、基金管理公司、证券公司、期货公司等金融机构的现场检查,督促,并继续督促到位。

银行间、交易所和银行间的量能配合良好,银行间质押率显著回升。截至5月9日,DR001加权平均利率报3.440%,较前期高点下降0.69个百分点,DR007报3.575%,较前期高点下降0.21个百分点,DR014报2.513%,较前期高点下降8.75个百分点。银行间市场资金面整体较为宽松,银行间市场资金规模略有上升,截至5月9日,DR007加权平均利率报2.6650%,较前期高点下降0.65个百分点,DR014报3.280%,较前期高点上升0.50个百分点。

4月银行间市场资金面延续宽松态势。从月度资金来源看,5月银行间资金流为主,分别为近八个月和近一个月合计的1.06万亿元和近七个月合计的1.1万亿元,资金面整体较为宽松。

4月社会融资规模增量为50.91万亿元,较3月小幅回落0.28%,连续5个月回落,回落幅度超过10%。4月社会融资规模增量为50.47万亿元,较3月回落8.36%,为连续6个月回落,回落幅度超过20%。4月