斯科尔斯期权定价模型(布莱克 斯科尔斯期权定价模型涉及的参数)

下面就和大家说说几个比较著名的期权定价模型。期权定价模型是基于布莱克 斯科尔斯期权定价模型的基础上,对市场价格、数量、期权与标的资产价格进行综合分析的模型。

布莱克期权定价模型的主要作用是作为交易策略使用的分析工具,而这一工具的技术作用一般是为了对市场价格的波动做好风险管理。布莱克 斯科尔斯期权定价模型就是基于BlackRock的期权定价模型,同时在不同的市场和不同的时间,以不同的期权类型,不同的行权方式,满足不同的交易方式,通过不同的期权交易工具来达成不同的定价策略。该模型下的模型叫“Primary Price Price Authority”。该模型计算的方式是根据不同市场的时间间隔不同的期权交易量,计算的比例进行的。

内容就为大家介绍到这里,下面小编就给大家介绍几个相关的期权定价模型。

第一、BlackRock模型

BlackRock模型在美国,这个模型可以在纽约期权交易所挂牌。在这个期权市场上,拥有非常强大的场外交易商组织和投资团队,他们非常欢迎期权市场的建立和发展。美国证券交易委员会公布的布莱克 斯科尔斯期权定价模型,又是基于期权的非线性组合策略。

第二、BlackRock模型

BlackRock模型又称“BlackRock Index”,它是以BlackRock Calltion价格为定价基准的期权期权定价模型,该模型可以为交易者提供策略组合的入场时机,以及交易策略的多种组合,因此该模型和其他期权的构造都可以使用BlackRock Index进行期权的构建和变化。在该模型之后,BlackRock就可以根据其相关性和历史参数(BlackRock Index)的市场价格以及市场价格来设计模型,并且可以根据所处市场和交易环境中的相关因素和假设来确定不同的期权定价模型。

第三、BlackRock模型

BlackRock模型是指该模型主要依靠相关的期权交易,对其构建和发展具有重要的指导意义,它的目的是为了进一步扩大该模型的投资策略范围,并帮助交易者在更大范围的期权市场上交易,从而为持有期权的投资者提供一个规避风险的平台。